【初心者向け】PythonでRSIを実装してbitFlyerでbitcoinを自動売買してみる

pip3 install pandas

import pandas as pd
import numpy as np

#RSIの計算に使う期間。14を使うことが多い。
duration = 14

#ランダムに生成した100個の価格データ
random_price = np.random.rand(100)

df = pd.DataFrame()
df["close-price"] = random_price

#上昇も下落もごっちゃになった値動きが得られる
df["close-price-diff"]=df["close-price"].diff()

#上昇と下落それぞれ専用のカラムを用意
df["up"]=df["close-price-diff"]
df["down"]=df["close-price-diff"]
df.loc[df['up'] <= 0, 'up'] = 0
df.loc[df['down'] > 0, 'down'] = 0

#それぞれの合計値を計算。（先述の"A"と"B"を計算している）
df["up-sum"]=df["up"].rolling(duration).sum().abs()
df["down-sum"]=df["down"].rolling(duration).sum().abs()

df["RSI"]=df["up-sum"]/(df["up-sum"]+df["down-sum"])

Latest_RSI=df["RSI"].iloc[-1]
print(Latest_RSI)

import talib as ta
import numpy as np

#ランダムの価格データ
random_price = np.random.rand(100)

rsi = ta.RSI(random_price, timeperiod=14)
print(rsi)

import pybitflyer
import time
import pandas as pd

api_key = input("api_keyを入力し、Enterを押してください")
api_secret =input("api_secretを入力し、Enterを押してください")

#何秒足で価格の観察や売買注文を行うか
#僕がテストしたときは少しサーバーからの応答に遅延が見られたので誤差を相対的に小さくするために10秒以上を推奨。
interval_sec = 10

#取引するbitcoinの量
size = 0.005

#慣習的にRSIの期間が14とすることが多い
rsi_duration = 14

api = pybitflyer.API(api_key=api_key, api_secret=api_secret)

#最初は価格データをただ収集する
def BTC_price_collecting(samples=20):
    price_list=[]
    for _ in range(samples):
        price_list.append(api.ticker(product_code="BTC_JPY")["ltp"])
        time.sleep(interval_sec)
    return price_list

print("これからしばらく（デフォルトで200秒間）BTC価格データを収集します。その間何も表示されません。")
BTC_price_data = BTC_price_collecting()

df = pd.DataFrame()
df["close-price"]=BTC_price_data

while True:
    #最新の価格を取ってくる
    price_now = api.ticker(product_code="BTC_JPY")["ltp"]
    df=df.append({'close-price': price_now,}, ignore_index=True)

    #RSIの計算処理
    df["close-price-diff"]=df["close-price"].diff()

    df["up"]=df["close-price-diff"]
    df["down"]=df["close-price-diff"]
    df.loc[df['up'] <= 0, 'up'] = 0
    df.loc[df['down'] > 0, 'down'] = 0

    df["up-sum"]=df["up"].rolling(rsi_duration).sum().abs()
    df["down-sum"]=df["down"].rolling(rsi_duration).sum().abs()

    df["RSI"]=df["up-sum"]/(df["up-sum"]+df["down-sum"])

    Latest_RSI=df["RSI"].iloc[-1]

    if Latest_RSI > 0.7:
        print("RSIが0.7を超えました。売り注文を出します。RSIの値："+str(Latest_RSI))
        print(api.sendchildorder(product_code="BTC_JPY",child_order_type="MARKET",side="SELL",size=size,minute_to_expire=10000,time_in_force="GTC"))

    elif Latest_RSI < 0.3:
        print("RSIが0.3を下回りました。買い注文を出します。RSIの値："+str(Latest_RSI))
        print(api.sendchildorder(product_code="BTC_JPY",child_order_type="MARKET",side="BUY",size=size,minute_to_expire=10000,time_in_force="GTC"))

    else:
        print("取引はありません。")

    #先頭行を削除してdfの長さを一定に保つ（長時間の運用時のメモリ対策）
    df=df.drop(df.index[0])
    time.sleep(interval_sec)

pip3 install pybitflyer