【Python3】MACDによるビットコインの自動売買botの作り方【GMOコイン編】

pip3 install -U git+https://github.com/MtkN1/gmocoiner.git

pip3 install pandas

from gmocoiner import GMOCoin
import json
import time
import pandas as pd


#セキュリティの問題で、APIキーはコードに直接書かない方が良い
api_key = input("APIキーを入力してください")
secret = input("APIシークレットを入力してください")

#だいたい何秒くらいbotを作動させるか
working_time = 1800

#interval_sec秒ごとに価格データを取得し、売買するか判定する
interval_sec = 30

#MACDのパラメーター(短期移動平均の期間、長期移動平均の期間、シグナルの計算に用いるMACDの期間)
short_duration = 9
long_duration = 26
signal_duration = 9

gmo = GMOCoin(api_key, secret, late_limit=True, logger=None)

#初めの何回か(デフォルトでは40回)は取引をせずに価格データをただ集める
#この辺はボリンジャーバンドの記事（https://in-base.com/crypt-auto-trading-coincheck）の時と同じ
def price_data_collecting(how_many_samples=40):
    print("まずは今から"+str(how_many_samples*interval_sec)+"秒間、価格データを収集します。")
    price_list=[]
    for i in range(how_many_samples):
        price_list.append(float(gmo.ticker(symbol='BTC_JPY').json()["data"][0]["last"]))
        time.sleep(interval_sec)

    print("収集が完了しました。")
    return price_list

#初めのサンプル価格データの収集
sample_data=price_data_collecting()

#空のデータフレーム作ってさっき集めたデータを入れる
df=pd.DataFrame()
df["price"]=sample_data

for i in range(int(working_time/interval_sec)):

    #直近価格を取得し、先程のdfに加える
    price = float(gmo.ticker(symbol='BTC_JPY').json()["data"][0]["last"])
    df=df.append({'price': price}, ignore_index=True)

    #MACD関連の計算を行う（この辺を書き換えれば、自分の好きなアルゴリズムで自動売買が可能になる）
    df["short_SMA"] = df["price"].rolling(window=short_duration).mean()
    df["long_SMA"] = df["price"].rolling(window=long_duration).mean()
    df["short_EMA"] = df["short_SMA"]*(1-1/(short_duration+1))+df["price"]/(short_duration+1)
    df["long_EMA"] = df["long_SMA"]*(1-1/(long_duration+1))+df["price"]/(long_duration+1)
    df["MACD"]=df["short_EMA"]-df["long_EMA"]
    df["signal"]=df["MACD"].rolling(window=signal_duration).mean()

    #MACDがsignalを下から突き抜ける時（=MACD-signalが負から正に変わるとき)がゴールデンクロス（=買いシグナル）と考える
    df["MACD-signal"] = df["MACD"]-df["signal"]
    I_should_buy = df.iloc[-2]["MACD-signal"]<0 and df.iloc[-1]["MACD-signal"]>0

    if I_should_buy:
        order_resp=gmo.order("BTC_JPY","BUY","MARKET","0.01").json()
        print("ゴールデンクロスを検出したので、成り行きで0.01ビットコインの買い注文を出します。")
        print("GMOからの応答："+str(order_resp))
    else:
        print("何もしません。")

    #先頭行を削除してdfの長さを一定に保つ（長時間の運用時のメモリ対策）
    df=df.drop(df.index[0])
    time.sleep(interval_sec)