【コピペ可】PythonでFX自動売買botを自作する方法！ボリンジャーバンド編

import pandas as pd
from oandapyV20 import API
import oandapyV20.endpoints.instruments as instruments
from oandapyV20.endpoints.orders import OrderCreate
import time
import json

#ボリンジャーバンドの幅
sigma = 2

#何秒ごとにデータ観測＆売買判断を行うか
interval_sec = 5

#移動平均の計測期間
duration = 26

#API認証
accountID = input("口座IDを入力してください")
access_token = input("アクセストークンを入力してください")

oanda = API(access_token=access_token, environment="live")

#5秒足の終値を現在価格として使用する
params = {
    "count":1,
    "granularity":"S5"
}

#始めに価格データをただ観測する時の動き
def price_data_collecting(samples=100):
    print("これから約"+str(samples*interval_sec)+"秒間価格データ収集を行います。")

    price_list=[]

    for _ in range(samples):

        #価格データ取得
        r = instruments.InstrumentsCandles(instrument="USD_JPY", params=params)
        price = float(r.response['candles'][1]['mid']["c"])

        price_list.append(price)
        print("現在価格："+str(price))

        time.sleep(interval_sec)

    print("価格データ収集が完了しました。")
    return price_list

price_list = price_data_collecting()

#ボリンジャーバンド関連の計算はpandasデータフレームを使う
#これを元にオリジナルの自動売買プログラムを作る時は、この辺をいじることになる

df = pd.DataFrame()
df["price"]=price_list

while True:

    #過去為替データを取得
    r = instruments.InstrumentsCandles(instrument="USD_JPY", params=params)
    #現在価格
    price_now = float(r.response['candles'][1]['mid']["c"])

    df=df.append({'price': price_now,}, ignore_index=True)

    #移動平均と標準偏差を計算
    df["MSE"]=df["price"].rolling(window=duration).mean()
    df["std"]=df["price"].rolling(window=duration).std()

    #注目している σ区間の境界線(今回は下にsigma分と上にsigma分、つまりデフォルトで偏差値30以下と70以上)
    df["lower_limit"]=df["MSE"]-sigma*df["std"]
    df["upper_limit"]=df["MSE"]+sigma*df["std"]

    #最新の値段がσ区間を超えているか判定
    #今回はボリンジャーバンドより下なら安すぎる（=ロングすべき）、上なら高すぎる（=ショートすべき）という考え方

    if df.iloc[-1]["price"]<df.iloc[-1]["lower_limit"]:

        print("買い注文(ロングポジション)を実行します。")
        data = {
            "order": {
                "instrument": "USD_JPY",
                "units": 10000,
                "type": "MARKET",
                "positionFill": "DEFAULT"
            }
        }

        ep = OrderCreate(accountID=accountID, data=data)
        rsp = oanda.request(ep)
        print(json.dumps(rsp, indent=2))

    elif df.iloc[-1]["price"]>df.iloc[-1]["upper_limit"]:

        print("売り注文(ショートポジション)を実行します。")

        data = {
        "order": {
        "instrument": "USD_JPY",
        "units": -10000,
        "type": "MARKET",
        "positionFill": "DEFAULT"
        }
        }

        ep = OrderCreate(accountID=accountID, data=data)
        rsp = oanda.request(ep)
        print(json.dumps(rsp, indent=2))


    else:
        print("売買はありません。")

    #先頭行を削除してdfの長さを一定に保つ（長時間の運用時のメモリ対策）
    df=df.drop(df.index[0])
    time.sleep(interval_sec)

pip3 install pandas
pip3 install oandapyV20