【Pythonデモコード】仮想通貨のアービトラージ（裁定取引）botの作り方

import pandas as pd
import numpy as np

duration=15
sigma=2
samples=1000

#デモ用に各取引所のビットコイン価格時系列データを適当に設定（ここでは正規乱数を使用）
#実際の運用ではリアルタイムにデータを取得していく
coincheck=[1000*np.random.randn() for i in range(samples)]
gmo=[1000*np.random.randn() for i in range(samples)]

#データ処理はpandasでやるとシンプルに書ける
df = pd.DataFrame()

df["coincheck"]=coincheck
df["gmo"]=gmo
df["c-g"]=df["coincheck"]-df["gmo"]
df["c-g_mean"]=df["c-g"].rolling(window=duration).mean()
df["c-g_std"]=df["c-g"].rolling(window=duration).std()

df["c-g_upper_limit"]=df["c-g_mean"]+sigma*df["c-g_std"]
df["c-g_lower_limit"]=df["c-g_mean"]-sigma*df["c-g_std"]


#現在ポジションを取っているか
have_position = False


for i in range(len(df)):

    #coincheckがbitflyerよりも価格が高いときのみポジション取得を検討する仕様。簡便さのため。
    should_take_potision = df.iloc[i]["c-g"] > df.iloc[i]["c-g_upper_limit"]
    should_release_position = df.iloc[i]["c-g"] < df.iloc[i]["c-g_lower_limit"]

    if (not have_position) and should_take_potision:
        print("coincheckで買い、gmoで売却（ポジション取得）します. 価格差:"+str(df.iloc[i]["c-g"]))
        # 実運用では、コインチェックの購入処理（他記事参照）とbitflyerの売却処理を書く必要あり
        have_position=True

    elif have_position and should_release_position:
        print("coincheckで売却、gmoで買い戻し（ポジションを解消）します. 価格差:"+str(df.iloc[i]["c-g"]))
        # 実運用ではコインチェックの売却処理とbitflyerの購入処理を書く必要あり
        have_position=False

    else:   
        pass